Финансовый инженер по деривативам и риск-менеджменту

Станьте ключевым финансовым инженером, который проектирует деривативы, управляет рисками и оптимизирует капитальные позиции банков и инвестфондов, используя Python, Excel VBA и продвинутую финансовую математику.

Обязанности  

- Разрабатывать и калькулировать структурные продукты (форварды, опционы, свопы, экзотические комбинации).  

- Создавать модели оценки справедливой стоимости с учётом волатильности, корреляций и кредитного риска.  

- Проводить стресс-тестирование и сценарный анализ портфелей клиентов, выявлять уязвимые позиции.  

- Формировать ежедневные отчёты VAR, Expected Shortfall и других метрик риска для риск-комитетов.  

- Разрабатывать стратегии хеджирования, балансировать Delta/Gamma/Vega-профиль.  

- Консультировать трейдеров и казначейство по вопросам применения деривативов на российском и международном рынках.  

- Автоматизировать расчёты в Python (pandas, NumPy, SciPy) и Excel VBA; поддерживать чистоту кода, документировать алгоритмы.  

- Анализировать изменения регуляторных требований (ЦБ РФ, Базель III) и адаптировать методики расчёта капитала.  

- Участвовать в кросс-функциональных проектах по запуску новых финансовых продуктов; тестировать гипотезы, готовить P&L-оценки.  

- Предоставлять экспертные заключения внешним аудиторам и рейтинговым агентствам.  

Требования  

- Высшее образование в области прикладной математики, финансовой инженерии или физики.  

- 3+ года опыта в банковском или брокерском секторе на позициях, связанных с оценкой деривативов.  

- Профессиональное владение Python (pandas, matplotlib) и Excel VBA; знание SQL как плюс.  

- Глубокое понимание теории вероятностей, стохастических процессов, Black-Scholes, Hull-White, SABR.  

- Опыт расчёта VAR, CVA, PFE, применения Monte Carlo методов.  

- Умение чётко формулировать выводы, презентовать результаты на русском и английском языках.  

- Приветствуются сертификаты FRM, CFA (Level II+) или аналогичные.  

- Самодисциплина, способность работать в режиме гибрид/удалённо, жёсткие дедлайны не пугают.  

Что мы ценим  

- Исследовательское мышление и стремление докапываться до корня статистических аномалий.  

- Скрупулёзность при документировании методологий и исходных допущений.  

- Навык перевода сложной математики на язык понятных бизнес-метрик.  

- Готовность оперативно осваивать новые классы активов – от товарных фьючерсов до криптовалютных опционов.  

Перспективы  

Вы получите возможность формировать методологию риск-менеджмента с нуля, внедрять собственные модели, расширять библиотеку инструментов, а также участвовать в стратегических сессиях с топ-менеджментом. Компания приветствует экспертные публикации и конференционные выступления, а гибкий график (в том числе до 3 дней удалённой работы) позволит сохранить баланс между исследованиями и личными проектами.